Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Charakteristika a klasifikace finanční rizik, metody a způsoby hodnocení rizik, kvantifikace finančních rizik

Charakteristika a klasifikace finanční rizik, metody a způsoby hodnocení rizik, kvantifikace finančních rizik

Kategorie: Finance

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Příprava na státní závěrečnou zkoušku z předmětu podnikání zpracovává otázku zaměřenou na finanční rizika a jejich hodnocení a kvantifikaci. Po vymezení základních pojmů souvisejících s rizikem jsou uvedeny možné způsoby jejich klasifikace a poskytnuty základní informace o řízení rizik. Druhá část otázky se pak věnuje metodám měření rizik, a to především metodám kvantitativním.

Obsah

1.
Nejistota a pochybnost
2.
Rizika, jeho složky a charakteristiky
3.
Analýza rizik
4.
Hrozba, nebezpečnost, zranitelnost
5.
Bezpečnostní pyramida
6.
Úroveň hrozby, zbytkové riziko
7.
Klasifikace rizik
8.
Specifická rizika
9.
Řízení rizik
10.
Metody řízení rizik
10.1.
Kvantitativní a kvalitativní metody
10.2.
Citlivost
10.3.
Volatilita
10.4.
Value at Risk
10.4.1.
Charakteristiky
10.4.2.
Metody výpočtu
10.4.2.1.
Metoda parametrická
10.4.2.2.
Metoda empirické distribuce
10.4.2.3.
Metoda stochastická
10.5.
Technika stresového modelování

Úryvek

"Nejistota a pochybnost ¬ jsou odrazem nepoznaného, nejsou vůbec známy, není možné odhadnout možné budoucí důsledky, typy nejistot
- náhodná nejistota – čistá, náhodná
- poznávací nejistota – vyplývá z problémové situace, je významnější pro finanční rizika, může přerůst v praktické riziko. Může být způsobena nejasnou strukturou problému, nedostatkem času na řešení problému, množstvím a kvalitou informací, které jsou k dispozici

Riziko - nejistota vyjádřená odhadem výsledků založených na údajích nebo zkušenostech. Riziku lze přiřadit určitou pravděpodobnost výskytu, riziko je vyčíslitelné, je založeno na údajích nebo minulých zkušenost.

Riziko – nebezpečí vzniku škody, ztráty nebo zničení aktiv. Riziko je vyvoláno nejednoznačným průběhem určitých podnikatelských procesů, existuje možnost, že průběh těchto procesů se bude lišit od předpokládaného vývoje a výsledný stav bude jiný, než je stav předpokládaný.

Charakteristické rysy rizika
- neurčitost – neurčitý výsledek
- možnost, že alespoň jeden z možných výsledků je nežádoucí

Podnikatelské riziko má
- pozitivní stránku – naděje dosažení vyššího zisku, většího podílu na trhu atd.
- negativní stránku – ztráta trhu, pokles kurzu akcií, horší hospodářský výsledek

Pouze negativní dopady rizika = čisté riziko
Pozitivní i negativní dopady = riziko spekulativní

Podstatné složka rizika
- kvalitativní – pravděpodobnost s jakou může nežádoucí výsledek nastat
- kvantitativní – výše možné ztráty

Podle průběhu pravděpodobnosti
- spojitá rizika – pro jakoukoliv hladinu pravděpodobnosti lze definovat výši ztráty – riziko tržní – je možné poměrně přesně vyčíslit pro libovolný pohyb tržní ceny pravděpodobnost, se kterou k němu dojde
- diskrétní rizika – je vyčíslena nebo odhadnuta pravděpodobnost výskytu rizika a poté je přiřazena výše ztráty – např. riziko výpadku telekomunikačních a IT systémů – na základě historických dat lze určit pravděpodobnost výpadku a odhadnou způsobenou škodu

Riziko souvisí se změnami veličin v čase – dynamický vývoj ekonomiky způsobuje, že změny jsou velice rychlé a celá řada změn je kumulována, je obtížnější změny poznat, čas na analýzy je kratší, dopady jsou rychlejší a závažnější.
Volatilita (kolísavost) – podstatný rys rizika, kolísavost ekonomické veličiny kolem očekávané hodnoty v určitém čase.
Riziko úzce souvisí s výnosy, s jejich transparentností, s legislativou.
Řízení rizika je ovlivňována také tím, jak jsou posuzovány firmy auditorskými a ratingovými společnostmi – jejich doporučení a stanoviska.
Ve finančním sektoru mají významné postavení orgány regulace a dohledu, roste váha mezinárodně uznávaných pravidel.

Snižování (minimalizace) rizik je jedna z klíčových aktivit managementu, nejdříve ale musí dojít k analýze rizik"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

  1. SMS platba (ČR) 15 Kč

    Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

    Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
    2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
    3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
    4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
    5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky Vodafone:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
    3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
    4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
    5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
    6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
    7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky T-mobile:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
    3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
    4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
    5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
    6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
    7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
    8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
  2. Platit kartou 15 Kč

    Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

    Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

  3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
    Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
    JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
    Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
  4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
    Rychle, bezpečně a pohodlně.
    Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
    Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
  5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
    Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
    Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26524
    - na telefonní číslo: 8877
    Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
    SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
    Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
    Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse